红色高亮为课程重点难点
第一周：期权基础知识与策略 - Long Put/Call （Single-leg Strategy）
在交易期权前有哪些观念和思想需要首先了解？
如何计算期权的时间价值，内在价值？
如何查看 option chain？
常用的期权交易和分析平台的介绍
如何了解期权的流动性，bid ask spread？
如何查询及观察期权的重要参数（例如期权成交价分布/OI/PC Ratio等）
常见波动率产品原理以及风险浅析
基本交易Call/Put的方法和适合的技术形态，以及后续跟进策略
第二周： 期权交易工具箱 – 希腊字母Greeks /Sell Naked Put （Advanced Single-leg Strategy）
基本的 Greeks( Delta, Gamma, Vega etc.)以及在期权交易中的基本使用?
什么是波动性交易？
历史波动率（Historical Volatility）与隐含波动率（Implied Volatility）的区别和应用？
为什么专业期权交易者要以sell option作为核心策略？
Short Naked Put 的基本方法，以及后继跟进策略 ？
第三周：股票与期权的配合 – Covered Call/Cash-secured Put Selling（Covered Single-leg Option Selling Strategy ）
如何用Covered Call增加分红型股票收益？
Covered Call被动与主动的管理方法？
如何在优质个股大跌，波动性急剧上升时进行更好的抄底，并且在抄底的同时获得现金收益？
小帐号如何交易Covered Call（Covered Call的变相交易）？
第四周：实用方向性策略 – Vertical Spread（Basic Two-legs Strategy）
四种方向性策略。以及他们对应不同市场环境下的运用。
如何根据风险偏好，对于期权标的的短线，中线，长线的看法构建合适的 Call/Put spread？
对在不同情况下，不同的spread 造成的不同交易结果结合实战案例进行深入的分析
如何进行高概率方向性季报投机？
通过对Vertical Spread的学习如何建立对期权交易的深刻理解
第五周：进阶方向性策略与进阶波动率 – Risk Reversal/Collar (Advanced Two-legs Strategy )
什么是波动率中性策略 Risk Reversal？
如何使用Risk Reversal动用较少的资金模拟股票持仓，获得与持有股票相近的收益，同时回避Time Decay和Volatility Risk？
如何使用风险偏度判断目前期权市场对市场方向的偏见？
案例分析： 波动率偏度是如何预警18年2月与20年2月的大型市场回调
第六周：对冲策略以及市场中性策略 – Hedge Strategy,Strangle/Iron Condor (Advanced Multi-legs Strategy)
什么是对冲？
在对冲应该注意什么要素？
如何使用Married Put/Collar对股票仓位进行对冲操作，以及后续交易策略？
如何灵活地根据目前市场环境及时调整对冲策略？
什么是市场中性策略，如何建立？
如何利用volatility trading在震荡市中获利？
Strangle/Butterfly/Iron Condor各自适合的市场环境和交易条件
如何调整波动率策略Strangle/Butterfly/Iron Condor各自适合的市场环境和交易条件 ，如何为波动率策略提供保护？
如何计算季报时标的股票价格可能的波动范围？
如何进行高概率季报市场中性交易？
|
